結論
めちゃくちゃ大負けしました！！
目印を1つ洗練させても、たった1つでは勝てないですね。。。
長期間の上昇or下落がなかったのもあるかもしれません。
そして、1つ課題が生まれました。
それは、
手仕舞いポイントが緩い
ということ。
一時出た利益を大幅に下げて手仕舞いになる。
研究を重ねていく中で、多かった事象です。
出口の研究も進めないといけませんね！
それでは研究で得た学びを紹介します。
学び
- 横ばい局面では、中期線の向きが重要
- JFE(5411)は新値更新7日がハマる
- 中期移動線折り返しは上昇or下落のきっかけ
- 1,800円は抵抗帯？
どんなトレード？
移動平均線だけを見て、
- 上から短期線→中期線→長期線の順番になったら買い
- 下から短期線→中期線→長期線の順番になったら売り
をひたすらやり続ける。
出口はこの条件が崩れたら。
＊決算発表はまずは無視しています
- 短期線・・・5日
- 中期線・・・25日
- 長期線・・・75日
勉強期間 2016.1.1～2016.12.31 JFEホールディングス(5411)
分析
全体 -39.7％
大きく負けました。
振り返ると、
3月～10月くらいまで横ばい局面になってました。
過去の研究で横ばい局面ではハマらないとはほぼ間違いないと判明していたので、
今回もそれを立証した形になります。
横ばい局面の研究、
年始の下落と年末の上昇の研究、
この2つがメインになると思います。
それでは詳しく見ていこう！！
①2016.1.15 売り 2016.3.3 利確 +5.2％
3か月以上の大きな下落後、横ばいが3か月続いた。
そして、
前の安値を割って約2か月下落が続いた。
キリのいい節目の1,500円で下げ止まる気配がなく、
変動率約60％の下落になった。
前の安値1,800円は3度反発したが、4度目は止められなかった。
下落になる前の上昇は前の高値と比べ、切り下がっている。
前の安値を割る直前の中期線の向きが垂れ下がっているように見える。
大き目な陽線2本出てから利確となり、
利益を減らしてからの手仕舞いになってしまった。
青○で売り 灰○で利確
-
横ばい3か月後は上昇or下落に行きやすい(周期)
-
前の安値を割って下落が加速した
-
下落前の高値が切り下がっている
-
1,800円は抵抗帯？
-
1,500円の節目で下げ止まらなかった
-
変動率が大きい
-
中期線の向きは注目？
②2016.4.1 売り 2016.4.13 損切り -16.9％
2か月の下落後、長期線付近まで上昇した。
その後、中期線と長期線の間を約1か月間ウロウロ。
そして、再び中期線を割った。
しかし、前の安値付近まで下がらず反発していった。
長期間下落後、横ばいに転じることが多いので、
この売りはやるべきではない。
中期線の向きは上向き寄りだった。
青○で売り 灰○で損切り
-
長期下落後は横ばい局面になることが多い
-
中期線はやや上向き
③2016.4.19 買い 2016.5.9 損切り -17.4％
長期下落後、
横ばい1か月で前の高値を越えて上昇していった。
しかし、
1,800円付近で反発し、前の安値付近まで下がっていき、
横ばい局面に入った。
新値更新6日後の陰線では下がらず、
7日目後の陰線で下がっていった。
変動率は30％。
他に反発した理由があるのかな？
赤○で買い 灰○で損切り
-
1,800円は抵抗帯
-
横ばいでも変動率が大きい
-
新値更新6日ではなく7日？
④2016.6.2 売り 2016.7.14 損切り -3.3％
長期下落後、横ばい局面に転じた。
(いびつな)横ばい約2か月経過し、前の安値である1,400円で下げ止まった。
中・長期線すぐ下の1,400円付近で約3週間ウロウロした後、
中期線に跳ね返され下落へ移行した。→中期移動線折り返し発生
下落は中期線に1度跳ね返されたが、
直近の最安値付近の1,200円で下げ止まり、
約1か月で終わった。
変動率は約20％
ここは手仕舞いポイントを研究すれば、
プラスかトントンで終わることができそう。
青○で売り 灰○で損切り
-
凸の形は横ばいなのか？
-
中期線折り返し発生で下落した
-
下落は1か月で終わることがある
-
1,200円は抵抗帯か？
⑤2016.8.3 売り 2016.8.8 損切り -11.1％
下落が1か月で終わった。
長期線まで上がっていったが反発し、
中期線を割ったが1日で折り返した。
完全な横ばい局面だが、
前の安値1,200円まで下がらなかった。
中期線の向きは上向き。
大局面で見ると3月から5か月間横ばい？
青○で売り 灰○で損切り
-
横ばい局面の見極めが重要
-
中期線の向きは上向き
⑥2016.8.17 買い 2016.9.14 利確 +1.2％
横ばい局面から、
3か月ぶりに長期線を越えていき、
短期線が中期線を割らずに上昇に転じた。
しかし、
1,650円付近で上げ止まって上昇が1か月で終わってしまった。
1,650円は3月の高値。
新値更新7日目の陰線で上げ止まった。
移動平均線折り返しが上昇に転じたポイント。
変動率は約16％。
赤○で買い 灰○で利確
-
短期線が中期線を割らずに上昇した
-
1,650円は抵抗帯
-
移動平均線折り返しが上昇のポイント
-
新値更新は7日目が目安？
⑦2016.10.11 買い 2016.10.13 損切り －6.6％
約2週間、中期線と長期線の間でウロウロした後、
中期線を越えた。
しかし、前の高値まで上昇せず、
1日で反発してしまった。
すぐに長期線で反発せずウロウロしていたから？
中期線の向きはやや下向き。
全ての移動平均線が接近している→横ばい
赤○で買い 灰○で損切り
-
中期線と長期線の間でウロウロしたら形崩れる？
-
中期線の向きは下向き
⑧2016.11.14 買い 2016.12.29 利確 +12.2％
約3か月の横ばい後、大陰線から反発して上昇していった。
前の高値を越えて約2か月上昇した。
移動平均線折り返しの条件はそろっていないが、
中期線と長期線を同時に反発していた。
1,500円では上げ止まらなかった。
2,000円手前で上げ止まった。
1,800円で一度反発している。
赤○で買い 灰○で利確
-
約3か月横ばい後、前の高値を越えて上昇した
-
移動平均線が接近すると、中・長期線を同時に反発することがある
-
1,800円は抵抗帯かも
まとめ
移動平均線の順番を守れば、
より負けないトレードができると思っていたが、
そんな甘い世界ではなかったですね(●´^｀●)
でも、良い実験なので続けていきます。
前回までの研究で顕著だった目安はもちろん最重要事項。
でも、今回は中期線の向きと新値更新にスポットを当てた。
中期線の向き
上昇局面や下落局面はもちろん、
横ばい局面でも中期線の向きに順じて株価が動くことが多いと感じた。
例えば、
⑤の研究では移動平均線の順番が揃った時、
中期線の向きは上向きだった。
結果、1日で反発して上昇していった。
＊参照
中期線が下向きの時は反発して下落していった研究もあったので、
この中期線の向きは今後も注目していきたい。
新値更新
新値更新の目印は今後きっちり研究するが、
今回一つの仮説が表れた。
それは、新値更新は7日がハマる？
である。
もちろん、
今回の1年だけで判断はできないが、
今後注視したい仮説になった。
＊参照 2016.8.17-9.28
その他の学び
①中期移動線折り返しは上昇or下落のきっかけ？
今回、中期移動線折り返しが顕著に表れた。
④の研究では、
下落のきっかけになり、
そこから約1か月下落局面が続いた。
⑥の研究では、
上昇のきっかけになり、
前の高値を越えていった。
他にも目印の条件は揃わなかったが、
中期線と長期線を同時に折り返した場面もあった。
この目印だけで100％勝てるわけではないが、
他の目印とかけ合わせれば分かり易い取引ポイントになりそう。
例えば、周期とかけ合わせてみるとか。
②1,800円は抵抗帯？
今までの研究で2,200円と2,600円が抵抗帯ではないか？
という仮説があるが、1,800円も加えることができるかもしれない。
①の研究では、
横ばいの安値になっていて、3度反発していた。
③と⑧の研究では、
上昇の抵抗帯となって、反発させた。
他にも、
- 前の高値or安値を越えたら流れが加速する
- 短期線が中期線をまたがず上昇or下落
- 周期(横ばい3か月)
という過去にでてきた最重要事項もしっかり現れていた。
この目安はしっかりと精度を高めていく。
さいごに
勝てなかったが、
もちろんこの研究は続けていきます。
やっぱり、
副産物として他の目印の研究まで出来ちゃうからです！！
そして、
手仕舞いポイントをあわせて模索していきます。
それが、
新値更新なのか？節目なのか？
前の高値/安値なのか？変動率か？
次のテーマにします！
****使用ツール「ストックシミレーション」とは？****
****使用ツール「ストックシミレーション」の紹介動画****
*山下先生のトレード方法を実践している方の動画です。
約4分～からストックシミュレーションの説明です。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
また来てください！！
コメント