結論と目的
2度取引して、2連勝しました。
前回の研究と合わせると、4勝3敗です。
今回研究を行った期間は、
横ばい局面、大きな上昇、大きな下落と、
分かり易い局面が多く、
目印の条件が揃えば勝ちやすい場面が多かったのではないかと思います。
しかし、結果的には2度しか条件が揃いませんでした。
これまでの研究で分かっている移動平均線折り返しの特徴は、
- 横ばいの始まりは勝ちにくい
- 横ばいの終わり(約3か月経過)は勝ちやすい
- 横ばいから上昇or下落に移行するきっかけになりやすい
- 移動平均線トレードと相性がいい
です！
他に勝ちやすい場面の特徴はなかったか？
又は、
負けやすい場面の特徴は？
そして、
手仕舞いポイントの研究は？
これを研究していきます！
学び
上昇or下落局面2か月以内に目印が発生したら勝ちやすい
移動平均線の順番は手仕舞いを考察する上で重要ポイント
どんなトレード？
- 株価が中期移動平均線の上にある場合、その移動平均線をまたぐ様に陰線で当たり、陽線で折り返したら買い
ポイント：終値が前日の始値より高いこと
その逆で、
- 株価が中期移動平均線の下にある場合、その移動平均線をまたぐ様に陽線で当たり、陰線で折り返したら売り
ポイント：終値が前日の始値より低いこと
これをやり続ける。
出口は、3日まで限定
そして、買いなら陰線/売りなら陽線がでたら手仕舞い。
これがルールです。
詳しくは過去の記事参照↓↓
決算は無視
- 短期線・・・5日
- 中期線・・・25日
- 長期線・・・75日
勉強期間 2014.1.1～2014.12.31 JFEホールディングス(5411)
分析
全体 ＋7.2％
今回は1年間考察して、目印が出たのはたった2回。
前回が多かったのか？今回が少なかったのか？
そして、
今回、目印の条件は揃わなかったけど、
この目印に近い興味深い場面があったので、
それについても考察していきたい。
①2014.1.23 買い 2014.1.28 利確 +5％
横ばい3か月以上。
短期線が長期線を越えたが、
中期線を越えることなく反発した。
直近、前の安値が切り上がって反発してきていたが、
中期線に跳ね返されることがある。
移動平均線は大接近していた。
新値更新6日で反発した。
3日目の陰線で手仕舞いした。
その後、
1日陽線が出たが、
そのまま下落局面に転じた。
移動平均線の視点でも、
下から短期→中期→長期の順番になりそうな局面で、
実際になった。
移動平均線の順番トレードの視点を組み合わせれば、
ポジションをさらに長く持てそう。
-
安値切り上がっていても売りの折り返しで勝てる
-
手仕舞いポイントは移動平均線トレードと掛け合せられる
特別編 2014.3.7 目印の条件未達
折り返した陰線の終値が届かなかったため、
取引の対象にならなかったが、
興味深く、研究対象になりえると考えます。
下落2か月目、
2,000円で反発し、
2,100円付近でほぼ1か月ウロウロした後
陽線で中期線に当たったが、
陰線が出て反発した。
その後11日連続で陰線になり、
結果、約3か月間の下落になった。
1,800円で下げ止まった。
目印の条件が揃っていなくても、
中期線で折り返すことはある。
まだ、下落2か月目だったことが必要条件かな？
もちろん、
移動平均線の順番は下から短期→中期→長期だった。
-
終値が未達でも折り返すことがある
-
この目印も周期と掛け合せることが重要
-
下落2か月目は折り返しやすい？
②2014.7.25 買い 2014.7.30 利確 +2.2％
上昇局面2か月目。
短期線が中期線を割りそうで割らず、
1週間以上株価が中期線のすぐ上でウロウロした後、
折り返しが発生して上昇していった。
3日目の陰線で利確。
その後、
2,200円付近で反発し、下落していった。
上昇は2か月過ぎで終わった。
-
上昇は2か月で終わることがある
-
2か月未満の上昇中は折り返しやすい？
まとめ
今回の研究で分かったことは、
上昇or下落の2か月以内は勝ちやすい？
です！！
周期の目印との掛け合わせですね！
周期とは1度現れた傾向(上昇・下落・横ばい)の寿命は約3か月になりやすい
という目印でした。
上昇or下落傾向2か月以内に移動平均線折り返しが発生したら勝ちやすい？
本の周期の説明は3か月でした。
では、JFE(5411)に当てはめたらどうか？
今までの研究を振り返ると、
JFE(5411)は2か月で傾向が崩れることも多かった。
なので、
JFEは2か月が安心の周期のかもしれません。
1か月過ぎて上昇or下落の勢いが落ちて、
中期線付近まで落ちたが息を吹き返す。
といった感じでしょうか？
目印未達成でも跳ね返すことはある
特別編として目印未達成の場面を研究してみたが、
移動平均線折り返しの目印と同様の動きをしていた。
つまり、
条件さえ揃えば検討の余地があるということです。
JFE(5411)専用の目印にカスタムできるということです。
その条件とは、、、
検討していかなければいけないな。
移動平均線の順番は手仕舞いポイントになり得る？
折り返しが発生し、
意図した通りに株価が進んだ場合、
すべて3日で手仕舞いしてしまってもいいのか？という研究です。
移動平均線の順番も掛け合せれば、
もっと長くポジションを持っていられるかもしれない。
今回の研究では、
①と特別編は手仕舞い後もそのまま下落していった。
でも、
③はすぐに反落していった。
この違いは何か？
これからの研究も重要事項として見ていきます。
さいごに
今回は、
横ばい→下落→横ばい→上昇と分かりしやすい場面が多かった。
なので、
取引回数は少なかったが、プラスで追われた。
前回の研究では、
横ばいの終わりは勝ちやすく、
横ばいの始まりは負けやすかった。
そして今回の研究で、
上昇or下落傾向の2か月以内は勝ちやすい
という目安が増えた。
どんどん移動平均線折り返しについて理解を深めたい。
そして、手仕舞いポイント。
移動平均線の順番トレードが相性がいいのでは？
という疑問ができた。
さらに考察をしていく。
さいごに、この目印の再構築について。
目印の条件が未達成でも勝てた事実がある。
これについても考察する。
最後まで読んでくれてありがとうございます！
また来てください！！
コメント