移動平均線折り返しトレード③　今までの特徴を実証！新仮説も提唱！！

結論と目的

5度取引して、2勝3敗でした。

損益はプラスで終了。

過去の研究を合わせると、6勝6敗です。

 

今回の研究期間は、

不規則な動きが多く、

周期の目印を効果的に使うことが難しい場面が多かった。

 

そして、

後半は目印が表れなかった。

 

これまでの研究で分かっている移動平均線折り返しの特徴は、

• 横ばいの始まりは勝ちにくい
• 横ばいの終わり(約3か月経過)は勝ちやすい
• 横ばいから上昇or下落に移行するきっかけになりやすい
• 移動平均線トレードと相性がいい
• 上昇or下落局面2か月以内に目印が発生したら勝ちやすい
• 移動平均線の順番は手仕舞いを考察する上で重要ポイント

 

これまでの勝率は5割。

勝ちやすい場面、負けやすい場面が見えてきた。

 

今回も一つ一つ研究して、

負けにくいトレード法を構築していきたい。

 

学び

 

• 横ばいの安値付近の長期線折り返しは勝てる
• 周期と掛け合せればポジションは長く持てる
• 横ばい2か月以内はこの目印でやらない

 

 

どんなトレード？

• 株価が中期移動平均線の上にある場合、その移動平均線をまたぐ様に陰線で当たり、陽線で折り返したら買い

ポイント：終値が前日の始値より高いこと

その逆で、

• 株価が中期移動平均線の下にある場合、その移動平均線をまたぐ様に陽線で当たり、陰線で折り返したら売り

ポイント：終値が前日の始値より低いこと

 

これをやり続ける。

 

出口は、3日まで限定

そして、買いなら陰線/売りなら陽線がでたら手仕舞い。

これがルールです。

詳しくは過去の記事参照↓↓

 

決算は無視

 

• 短期線・・・5日
• 中期線・・・25日
• 長期線・・・75日

 

勉強期間　2014.1.1～2014.12.31  JFEホールディングス(5411)

 

 

分析

全体　+4％

今回、目印が発生したのは5回。

けど、半年だけで5回。

大きな下落があったけど、

目印は出ず、、、

上ヒゲでは中期線に当たっていたけどなぁ、、、

 

①2015.2.4　買い　　2015.2.5　損切り　－0.6％

上昇2か月後、2,800円付近で反発し、

中期線を割って下がっていった。

前の安値付近で下げ止まらず、長期線まで落ちていった。

しかし、

中期線に当たって反発し、横ばい局面になりそう。

 

中期線を越えて、前の高値に向け上昇中。

しかし、

上ヒゲが前の高値付近の2,700円をタッチして下がり、

株価が中期線を下回った。

そして、

中期線に反発され、移動平均線折り返しが発生した。

 

(結果)翌日に陰線が出て損切り

 

横ばい局面1か月

中期線の向きは下向き

変動率13％の横ばい

横ばいの真ん中での移動平均線の折り返し

 

その後、

実線で前の高値に届いた。

 

• 横ばいの始まりは勝てない
• 横ばいの真ん中で発生した目印は勝てない

 

②2015.4.10　売り　 2013.4.13　損切り　－0.3％

長期上昇後、1回目の下げで長期線まで下がっていった。

しかし、

長期線で跳ね返し、中期線を越えて前の高値に到達した。(2,700円付近)

前の高値付近で陰線が出て、横ばい局面を形成していくと思ったが、

大陽線が出て、前の高値を越え、

3,000円の節目を目指して上昇していった。

その後、

3,000円の節目で反発して、中期線を割って下がっていった。

さらに長期線も割ったが、すぐに折り返し上昇して、

中期線に当たり、移動平均線折り返しが発生した。

 

(結果)翌日に陽線が出て損切り

移動平均線がかなり接近している

 

その後、

中期線を越えて、2,800円付近まで上がっていった。

しかし、

前の最高値の3,000円付近まで上がることがなかった。

 

• 移動平均線が接近している横ばい局面では、この目印は勝ちにくい
• 3,000円の節目は抵抗帯？

 

③2015.4.28　買い　 2015.4.29　損切り　－1.2％

移動平均線超接近の横ばい2か月目。

上昇2か月→横ばい1か月→上昇1か月→横ばい2か月と不規則に推移している。

中期線と長期線を同時にまたいで折り返した。

 

(結果)翌日に陰線が出て損切り

 

その後、

中期線を越えて、前の高値を目指していった。

• 横ばい2か月目ではハマらない
• 中期線と長期線を同時に折り返しても必ず勝てるわけではない

 

④2015.6.19　買い　　2015.6.24　利確　　+3.7％

長期移動線の折り返し。

直近、前の安値が切り上がって、

前の高値を越え、3,000円付近まで上がっていた。

しかし、

再度、3,000円付近で反発し、

中期線を割り、2,800円付近で長期線に当たり、

折り返しが発生した。

 

大きく見たら2,700～3,000円の横ばい

2,700～3,000円の変動率は10％

 

(結果)3日後の陽線で利確

長期線に跳ね返されて、中期線を目指して上がった。

切り上がっている、横ばいの安値(下の方)だった？

• 安値接近の横ばいでも勝てる場面がある
• 横ばいの底値で折り返しが発生した？
• 長期線折り返しが勝てる場面もある

 

⑤2015.6.26　売り　 2015.6.29　利確　　+1.9％

前回の研究ポイントの移動平均線折り返しが発生し、

長期線に跳ね返され、中期線に当たった。

横ばい3か月経過。

このまま3,000円付近へ向かっていくと思ったが、

大陰線で折り返した。

(結果)翌日の陽線で利確

2,700円～3,000円の横ばいは約3か月

その後、

長期下落局面へ推移した。

 

• 横ばい3か月経過後の移動平均線折り返しは勝ちやすい
• 長期下落のきっかけになる

 

 

同じ目印を持ったプロが勉強法を公開している動画を紹介♪

https://www.youtube.com/watch?v=ABG-Zdws250&t=42s

 

まとめ

今回の研究では、

新しい結果は少なかったが、

これまでの研究結果をより証明するカタチとなった。

より顕著に現れた結果は3点です。

• 横ばいはじまり(2か月以内)は勝ちにくい
• 横ばいの終わりは勝ちやすい
• 横ばいから上昇or下落に移行するきっかけになりやすい

 

今回取引した回数は5回。

そのうち3回損切りしたが、

すべて横ばい2か月以内だった。

負けないトレードをするためには、

2か月以内の横ばいはやらないのは結論として良いだろう。

 

そして、

最後の⑤の研究結果だ。

横ばいの終わりは勝ちやすい

横ばいから上昇or下落になるきっかけになりやすい

この２つが同時に表れた。

特に3か月以上経過した横ばいはこの研究結果が出やすい。

横ばいの見極めが必須条件になります。

 

今回は、

これまでと異なる研究結果が出たので考察します。

そして、

手仕舞いポイントについても考えます。

 

横ばい安値の長期線折り返しは勝ちやすい？

興味深いのは④の今回最も利益をあげた研究結果です。

 

横ばい3か月以上で安値が切り上がってきている中で、

変動率約7％下がった後の長期線折り返しだった。

 

あれ？

この局面前にもあったぞ？

第1回目の研究に出てきていました。

 

比べてみましょう。

今回↓

前回↓

共通点

• 約1.5か月ぶりの長期線タッチ
• 長期線の向きは並行
• 結果的に中期線まで上がった

相違点

• 翌日のロウソク足の色
• 横ばい期間
• 変動率

今回は利確、前回は損切りで明暗が分かれたが、

結果的には中期線まで上昇した。

そして、

今回は横ばい3か月経過だったが、前回は1か月目だった。

 

つまり、

長期移動線折り返しの買いは、横ばい局面なら経過した月日に関わらず、

中期移動平均線まで当たる可能性が高いという仮説が立てられる。

仮説を立証していくためには、

陰線が出たら/3日経過したら手仕舞いという条件は見直さなければならない。

 

考察すべきは、

• 反発するのはどのくらいのスパン？1回めだけ？
• 変動率は？

これを研究していきたいと思います！！

 

周期と掛け合せてポジションを長く持とう！！

移動平均線折り返しの目印は、

利益が出ていても3日以内に手仕舞いすることが条件です。

けど、

長期保有ができる局面があるのではないか？

 

研究対象は最後の研究対象だった⑤。

手仕舞いした後もそのまま長期下落していった。

周期の目印は、

1度現れた傾向の寿命は約3か月になりやすいです。

 

つまり、

移動平均線折り返しが発生した場面は、

横ばい3か月経過後と判断しているので、

傾向が変わりやすい場面と判断できる。

 

なので、

横ばい3か月経過後に折り返したら、

3日以内に手仕舞いせず、長期保有を目指す

という仮説を立てます。

新しい手仕舞いポイントは、

1. 利益が0になるまで
2. 移動平均線の順番がくずれるまで

とします。

⑤を研究すると、

下落途中で移動平均線の順番が、

下から短期線→中期線→長期線になっていた。

そうなったら、

あとは過去の研究で学んだ移動平均線の順番トレードに、

手仕舞いポイントを任せます。

 

今回の⑤の研究だけでなく、

前回のトレードにも当てはまります。

 

もちろん、

まだ仮説なので、研究を続けていきます！！

 

 

さいごに

今回は現在までの目安の証明がメインに、

さいごに新仮説を提唱した。

そして、

手仕舞いポイントにも新しい可能性を見出した。

 

新仮説はまだまだ要研究。

しかし、冒頭に既述した

• 横ばいの始まりは勝ちにくい
• 横ばいの終わり(約3か月経過)は勝ちやすい
• 横ばいから上昇or下落に移行するきっかけになりやすい
• 移動平均線トレードと相性がいい
• 上昇or下落局面2か月以内に目印が発生したら勝ちやすい
• 移動平均線の順番は手仕舞いを考察する上で重要ポイント

この特徴は証拠が揃ってきたいと感じている。

次回は計3回の研究を見直して、整理して、

理解を深めたい！！

 

同じ期間で移動平均線トレードの目印を研究しているので、

掛け合せてみるのも面白そうです♪

 

 

最後まで読んでくれてありがとうございます！

また来てください！！