移動平均線トレードは…

上昇又は下落局面(横ばい以外)で、

中・長期期間のトレードで、

絶大な力を発揮する！！！！

 

けれど、

この目印1つでは利益を出しにくい。

 

どんなトレード？

移動平均線だけを見て、

1. 短期線が中・長期線の上に来たら買い
2. 短期線が中・長期線の下に来たら売り

をひたすらやり続ける。

出口は上記の関係が崩れた時

＊決算発表はまずは無視する。

• 短期線・・・5日
• 中期線・・・25日
• 長期線・・・75日

 

対象銘柄  JFEホールディングス(5411)

おさらい

①2013.1.1～2013.12.31

②2013.12.27～2015.1.7

 

 

③2015.1.1～2015.12.31

 

共通点・分析

移動平均線の順番

3回の研究すべてで表れたデータで、最も見逃せない学びです。

具体的には、

移動平均線が

• 上から短期線→中期線→長期線になったら上昇
• 下から短期線→中期線→長期線になったら下落

になりやすい。

株なので100％ではありません。

けど、

大きく勝ちやすく、負けても小さい。

そんな印象であり、データも取れました。

この目安の最も良い所はシンプルだということと考えています。

誰が見ても分かる。個人差が出ない。

人によって答えが違う様だと、再現性は大きくありませんよね。

 

移動平均線トレードの研究は続けていきますが、

実は次回から、

この目安にフォーカスした研究を行います！！

より移動平均線トレードを極める研究ですので、

良かったら見に来てください。

 

横ばい局面では使えない

この目安もぜったい外せないですね。

利益を出すためではなく、負けないための目安です。

横ばい局面というのは、上昇するか下落するか分からない状態。

短期線が中期線の上下をウロウロしています。

条件がそろって取引してもすぐ手仕舞い。

これを繰り返すだけです。

この目印が中・長期間のトレード向きということでも横ばいでは上手くハマらないです。

なので、

横ばい条件ではこの目印を絶対採用しない。

もっと突き詰めれば、

長期間の上昇or下落後はしばらく使わない

と考えます。

 

周期(横ばいの終わりを示す目安)

 

前の高値/安値を越えたら流れが加速する。

つまり、

横ばい局面で、

反発しやすい前の高値or安値で止まらなかったら、

上昇or下落になりやすい。

ということ。

この目安は少し判断が複雑だ。

そしてこの目安は、

横ばいの終わりに発生することが多く、

周期の目印と組み合わせると力を発揮する。

 

つまり、単純に前の高値/安値を越えても、

横ばい1か月目だったら戻ってくる可能性が高いということだ。

 

そこで、

横ばい2か月(できれば3か月)の後、

前の高値/安値を越えたら取引しやすい

ということになる。

 

横ばいの終わりを示す目安は他にもあった。

 

横ばい局面で短期線が中期線をまたがずに上昇or下落する

横ばい局面は、

3つの移動平均線が接近している。

これも研究で得た学びだ。

 

接近しているので、短期線は中期線の上下をウロウロしている。

しかし、横ばい期間が長くなると中期線に抵抗される様になる。

つまり、

上昇局面は、短期線が上から中期線を割らずに反発する。

下落局面は、短期線が下から中期線を越えずに反発する。

そしてこれも、

横ばい2か月(できれば3か月)後であることが望ましい。

 

 

この2点の目安はどちらかというと、

取引の入り口に使いたい。

そして、両方が当てはまるとより効果を発揮すると考える。

 

節目・抵抗帯

 

節目

表れた節目は、、、

• 1,500円
• 2,000円
• 2,500円
• 3,000円

この4つの節目、

それぞれ上げ止まったり、下げ止まったりしていた。

その中で最も印象に残ったのは3,000円だ。

理由は下から3,000円に2度到達したが、2度とも跳ね返したからだ。

月足を見てみてもここ10年、3,000円を超えられていない。

少なくても3,000円をストレートに超えていくことは難しい可能性がある。

 

抵抗帯

抵抗帯になる可能性がある株価は、

• 1,600円
• 1,800円
• 2,200円
• 2,600円
• 2,800円

印象に残ったのは2つ。

まずは2,200円。

この株価は3度の研究のうち、2度現れた。

2度とも下げ止まる株価だったので、

2,200円は跳ね返す株価なのでは？と仮説を立て、

今後の研究に反映させる。

 

次に2,600円だ。

この株価も2度現れた。

よく上げ止まる株価で2,500円の節目より抵抗帯になっていた。

ここで得た学びは、

2,500円の節目を越えても上昇は加速せず、

2,600円で跳ね返されることもある。

ということだ。

このデータもインプットしておく。

 

変動率

JFEは変動率が大きい！！

これが変動率の一番の学びです。

リスクの取り方をしっかりしないとバグってしまう。

研究で得た学びをしっかりと活かさないといけない。

 

後に行う予定の、変動率の研究は慎重にやらないといけない。

 

上昇・下落局面では30％～50％の変動があった。

横ばい局面でも15％の変動は珍しくない。

 

個人的に変動率は取引の出口に使用頻度が多いと考えているので、

これからも研究を続けていく。

 

 

まとめ

移動平均線の研究はまだまだ続きます。

なぜなら、周期や節目、変動率の学びもついてくる！からです。

ここでは取り上げませんでしたが、

「移動平均線折り返し」や「高値安値」の目印も顕著にでていました。

つまり、

移動平均線の研究はすべての目印の研究につながる

と確信しました。

そして移動平均線の目印が使えない局面もあるという学びも得られました。

移動平均線の目印の特徴を最大限に理解することが、

負けないトレードをする近道と信じてこれからも研究を続けていきます。

 

 

最後まで読んでくれてありがとうございます！

また来てください！！