移動平均線折り返しトレード①　勝てるの？どんな場面で勝ちやすいのか？？

結論と目的

5度取引して、2勝3敗でした。

もちろんすべて勝てると思っていませんが、

今回研究を行った期間は、

大きな上昇or下落局面がなく、

移動平均線折り返しの力を発揮できる場面が少なかったかもしれません。

 

ここまでの研究で得た移動平均線の特徴は、

• 横ばい局面では勝ちにくい
• 横ばい局面から上昇or下落に移行するきっかけで発生しやすい

 

本当に正しい特徴？他に特徴ない？

出口は3日でハマる？

買いでエントリーして、次の日陰線の手仕舞いしていいの？

 

 

この特徴の証明と他の特徴を見出す事。

それを研究目的に移動平均線折り返しを研究していきます！

 

学び

 

横ばいの終わりに勝ちやすく、

横ばいの始まりは勝ちにくい。

 

 

どんなトレード？

• 株価が中期移動平均線の上にある場合、その移動平均線をまたぐ様に陰線で当たり、陽線で折り返したら買い

ポイント：終値が前日の始値より高いこと

その逆で、

• 株価が中期移動平均線の下にある場合、その移動平均線をまたぐ様に陽線で当たり、陰線で折り返したら売り

ポイント：終値が前日の始値より低いこと

 

これをやり続ける。

 

出口は、3日まで限定

そして、買いなら陰線/売りなら陽線がでたら手仕舞い。

これがルールです。

詳しくは過去の記事参照↓↓

 

決算は無視

• 短期線・・・5日
• 中期線・・・25日
• 長期線・・・75日

 

勉強期間　2013.1.1～2013.12.31  JFEホールディングス(5411)

 

 

分析

全体　－0.7％

 

1年分研究して、目印が出たのは計5回。

これが多いのか？少ないのか？

2勝3敗は上出来なのか？勝率悪いのか？

どんどん研究して明らかにしていきます。

 

①2013.2.25　買い　　2013.2.26　損切り　－4.3％

約3か月上昇してきて、

2,200円付近で上げ止まり、中期線まで下がっていった。

約10％下がって、中期線付近で＋(十字)が出た後、

大陽線で折り返した。

 

翌日陰線ですぐ損切り。

 

3か月上昇後の買いの中期移動線折り返しだった。

陽線で大きく上がった折り返しだった。

2,000円の節目を反発していた。

 

その後、

中期線を割って、1,900で下げ止まり、

再度中期線まで上がっていった。

 

• 長期上昇後の買いは勝ちにくい？
• 大きく上がった買いは勝ちにくい？
• 2,000円の節目反発でも勝てない

 

②2013.3.14　売り　　2013.3.18　利確　　+2.7％

中期線を割る下落が1,900円付近で止まり、

中期線に向かって上がっていった。

そのまま中期線を越えて、横ばいになるのかと思いきや、

中期移動線折り返しが発生し、下がっていった。

 

3日目の陽線で利確。

 

横ばいになりそうな局面だった。

中期線の向きは下向き。

直前、長期線まで下がらなかった。

2,000円の節目で反発した。

 

その後、

中期線も一気に超えていった。

そして、1,700円で反発した。

 

• 長期上昇から横ばいになりそうな局面でも勝てる
• 中期移動線の向きは下寄り
• 今回は2,000円の節目で反発した

 

③2013.6.10　買い　　2013.6.11　損切り   －3.1%

長期線の折り返しが発生したので、研究します。

 

約1.5か月の上昇が終わり反転して、

中期線を割り、長期線に当たった。

陰線で中期線を下回り、陽線で大きく中期線を越えた。

横ばい局面になりそう。

 

結果、翌日陰線で損切り。

 

中期移動線は並行。

変動率30％以上の大きな下げ。

2,000円の節目の反発。

新値更新7日目の陽線。

 

その後、

中期線と2,000円付近で約1週間ウロウロして、

中期線まで上がっていった。

 

中期移動平均線と他の目印をかけ合わせれば勝てるのか？

研究が必要です。

 

 

• 長期移動平均線の向きは並行だった。
• 横ばい局面では素直に上がらない
• 新値更新7日で下げ止まった

 

④2013.6.24　売り　　2013.6.27　損切り　－0.2％

横ばい局面。

長期線付近で反発し、上昇していって、

中期線に当たった。

2日陰線で微減したが、3日目に陽線がでて上昇していった。

 

横ばい局面では一時上げ止まることはある

まだ横ばい1か月

 

その後、

前の高値を目指して上昇していった。

 

• やはり、横ばい局面では勝てない

 

 

⑤2013.8.15　売り　　2013.8.20　利確　　+4.1％

不細工だが横ばい3か月経過。

株価が中期線と長期線の間で約2週間ウロウロした後、

上昇しようとしたが、

中期線に跳ね返され折り返しが発生した。

短期線が中期線を越えられずに横ばい終わりを意味する？

 

横ばいが3か月以上経過後の折り返しで下落

 

その後、

前の安値を割って、2,150円まで下落した。

そのまま下落局面になると予想していたが、

反転して前の高値を目指して上昇していった。

陰線は約1週間続いた。

 

中期線は長期線を割ることがなかった。

 

• 横ばい局面3か月以上経過後の初手は勝てる？
• 横ばい局面で中期線を越えられずに折り返した

 

まとめ

今回の研究で分かったことは、

勝ちやすいのは、横ばいの終わり

負けやすいのは、横ばいの始まり

です！！

これまでの研究では横ばい局面は、

この移動平均線折り返しの目印と相性は良くないと考えていました。

でも、もっと突き詰めれば、

いつから始まった横ばいなの？を考察することが必要だと分かりました。

 

(横ばい3か月経過後)短期線が中期線を越えられず(割らずに)折り返すと勝ちやすい？

移動平均線折り返しの研究だが、

やはり移動平均線トレードの要素が入ってくなぁと感じています。

折り返しが発生する時は、

短期線と中期線が接近しているからですかね。

 

移動平均線トレードでは、

横ばい局面が約3か月程経過すると、上昇or下落にいきやすい。

そこで、

移動平均線折り返しは分かり易い目印になると考察できます。

 

長期線折り返しは勝てない？

まだ研究1回目なので断定できませんね。

それに、

今回勝てなかったのは横ばい局面の始まりだったからと推察しています。

長期線の向きも並行だったので、反発するパワーがなかったと考えます。

 

 

さいごに

今回の考察期間は、

不規則な動きが多かったのかなと思います。

横ばいも不細工だったですし。

 

今回、横ばい局面が多く、

上昇or下落局面中の移動平均線折り返しのデータが取れなかった。

 

今後も研究を続けて、

どのような場面が勝ちやすいのか研究を続けます。

 

そして、

手仕舞いのポイントの研究も必須ですね。

今は、書籍のルール通りやっていますが。

JFE(5411)に本当に合うルールを模索していきます！！

 

最後まで読んでくれてありがとうございます！

また来てください！！

 

考察に使用しているツールの紹介♪